PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		-0.07%19.47%24.72%18.00%-11.54%28.10%2.31%28.84%-10.37%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDGKX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDGKX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.15%
1 год
25.09%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.96%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDGKX:
FDGKX с VDIGXFDGKX с FDGFXFDGKX с VYMFDGKX с VIGAXFDGKX с FBGRXFDGKX с SCHDFDGKX с FXAIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDGKX и FZROX

FDGKX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDGKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGKX
Ранг доходности на риск FDGKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGKX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGKX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGKX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.98

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.50

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.28

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGKX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDGKX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGKX и FZROX

Дивидендная доходность FDGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGKX
Fidelity Dividend Growth Fund Class K		6.82%6.82%7.46%3.57%11.59%7.90%1.98%4.95%23.08%15.37%1.70%8.50%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGKX и FZROX

Максимальная просадка FDGKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.34%

-34.96%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.44%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-25.12%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-6.16%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-5.61%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.58%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGKX и FZROX

Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.52%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.81%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

18.68%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.45%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.28%

-1.06%