PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDGFX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и VIHAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.41% соответственно.


FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Dividend Growth Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FDGFX и VIHAX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.


Доходность на риск

FDGFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDGFXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.32

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.96

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.01

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

12.38

-1.69

FDGFX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDGFXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.32

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDGFX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и VIHAX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VIHAX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и VIHAX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и VIHAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDGFXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-38.80%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.66%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-23.92%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

-38.80%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.64%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.09%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.59%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и VIHAX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 6.38% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDGFXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.16%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.08%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

14.29%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.69%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

15.92%

+3.25%