Сравнение FDGFX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FDGFX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.41% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и VIHAX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
FDGFX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FDGFX
VIHAX
Сравнение FDGFX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.32 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.96 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.01 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 12.38 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.32 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и VIHAX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и VIHAX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -38.80% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.66% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -23.92% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -38.80% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.64% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.09% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.59% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и VIHAX
Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 6.38% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.16% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 9.08% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 14.29% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.69% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 15.92% | +3.25% |