PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGDX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGDX с FBGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGDX (Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FDGDX is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDGDX returned 15.00%/yr vs 17.08%/yr for FBGRX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FDGDX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGDX показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.56%.

FDGDX

1 день
-0.05%
1 месяц
5.05%
С начала года
17.18%
6 месяцев
18.60%
1 год
38.09%
3 года*
26.37%
5 лет*
15.00%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
0.76%
1 месяц
9.10%
С начала года
18.56%
6 месяцев
19.76%
1 год
44.98%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.08%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGDX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		17.18%21.56%26.30%16.72%-12.54%27.06%1.32%27.67%-7.58%17.77%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.56%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%28.86%

Correlation

The correlation between FDGDX and FBGRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.74

The correlation between FDGDX and FBGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDGDX:
FDGDX с PDTFDGDX с AMINXFDGDX с CAIFXFDGDX с IHGIXFDGDX с EXGFDGDX с SVAAXFDGDX с AMECX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FDGDX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGDX
Ранг доходности на риск FDGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGDX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGDX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGDXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.67

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.41

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.67

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

15.56

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGDX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGDX на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGDX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGDXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.67

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDGDX и FBGRX

Максимальная просадка FDGDX за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGDX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGDXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-58.64%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.65%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-27.07%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-43.08%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-12.53%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.98%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGDX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D (FDGDX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FDGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGDXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.14%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

13.00%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

17.44%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

24.88%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

23.69%

-4.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGDX и FBGRX

FDGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FDGDX
Fidelity Advisor 529 Dividend Growth Portfolio Class D		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDGDX and FBGRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (4.14%) compared to FDGDX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FDGDX dropped -38.44% vs FBGRX's -58.64%.

FDGDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGDX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор