PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с MID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDG returned 9.81%/yr vs 3.85%/yr for MID. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDG и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у MID с доходностью 2.25%.

FDG

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.89%
3 года*
26.18%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

MID

1 день
-1.39%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.25%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.00%
3 года*
13.39%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.10%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%26.88%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		2.25%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%30.35%

Correlation

The correlation between FDG and MID is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between FDG and MID shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDG и MID

Секторы
FDG
MID

Технологии

37.7%
21.9%

Коммуникационные услуги

21.5%

-

Потребительский циклический сектор

17.1%
12.2%

Здравоохранение

13.2%
18.7%

Промышленность

5.2%
25.5%

Финансовые услуги

4.7%
6.1%

Энергетика

0.6%
7.3%

Коммунальные услуги

0.1%
4.4%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

FDG
37.7%
MID
21.9%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
MID

-

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
MID
12.2%

Здравоохранение

FDG
13.2%
MID
18.7%

Промышленность

FDG
5.2%
MID
25.5%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
MID
6.1%

Энергетика

FDG
0.6%
MID
7.3%

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
MID
4.4%

Сырьевые материалы

FDG

-

MID
2.3%

Потребительский защитный сектор

FDG

-

MID
1.6%

Недвижимость

FDG

-

MID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IMCGMID с IWMMID с HLAL

Доходность на риск

FDG vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.23

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.44

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

0.29

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

0.85

+4.32

FDG vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и MID

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-40.15%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-13.89%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-23.92%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-40.15%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-3.74%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-13.34%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и MID

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.68%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

13.88%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

17.45%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

23.72%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.93%

+1.05%

Сравнение комиссий FDG и MID

И FDG, и MID имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и MID

FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.18%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDG and MID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (8.15%) compared to MID (6.68%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs MID's -40.15%.

On 5-year performance, FDG leads with 9.81% vs 3.85% for MID. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, MID has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 9.81% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG and MID have the same expense ratio: 0.45% per year.

MID has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for FDG.

FDG is categorized as Global Equities, while MID is Mid Cap Growth Equities.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор