PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDG с DRUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDG с DRUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP).

FDG и DRUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. DRUP - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Select Disruptors Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDG и DRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDG и DRUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-10.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		-18.03%18.18%23.11%42.32%-28.18%26.13%58.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у DRUP с доходностью -18.03%.

FDG

1 день
4.35%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-5.30%
1 год
25.52%
3 года*
24.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

DRUP

1 день
2.94%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-18.03%
6 месяцев
-16.05%
1 год
5.30%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с SSSFXFDG с BUFSXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B
Часто сравнивают с DRUP:
DRUP с SPYDRUP с QQQDRUP с ARKKDRUP с GARPDRUP с IWLDRUP с VOODRUP с FMAG

Сравнение комиссий FDG и DRUP

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DRUP в 0.60%.

DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF

Доходность на риск

FDG vs. DRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DRUP
Ранг доходности на риск DRUP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRUP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRUP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRUP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRUP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRUP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c DRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGDRUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.22

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.50

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.21

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

0.68

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDG vs. DRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DRUP равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и DRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGDRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.22

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDG и DRUP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и DRUP

Ни FDG, ни DRUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
DRUP
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF		0.00%0.00%0.00%0.40%0.51%0.28%0.53%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FDG и DRUP

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки DRUP в -31.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и DRUP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGDRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-31.29%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-23.21%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

-31.29%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-20.44%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.75%

-8.26%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

7.10%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и DRUP

American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF (DRUP) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGDRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.74%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

14.38%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

23.87%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

21.44%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.05%

23.17%

+1.88%