Сравнение FDG с COWG
FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDG is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, FDG returned 26.01%/yr vs 21.89%/yr for COWG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FDG charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности FDG и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDG показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 10.97%.
FDG
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.85%
COWG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 13.55%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.34M | $10.34M | $10.70M | |
| $1.65M | $1.58M | $2.16M |
Сравнение доходности по годам FDG и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 4.65% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -1.84% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 10.97% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Correlation
The correlation between FDG and COWG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between FDG and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FDG и COWG
Секторы
FDG
COWG
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Технологии
FDG
COWG
Коммуникационные услуги
FDG
COWG
Потребительский циклический сектор
FDG
COWG
Здравоохранение
FDG
COWG
Промышленность
FDG
COWG
Финансовые услуги
FDG
COWG
-
Энергетика
FDG
COWG
Коммунальные услуги
FDG
COWG
Потребительский защитный сектор
FDG
COWG
Сырьевые материалы
FDG
-
COWG
Недвижимость
FDG
-
COWG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDG vs. COWG — Ранг доходности на риск
FDG
COWG
Сравнение FDG c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDG | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 3.12 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDG и COWG
Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDG | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.69% | -23.60% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -10.79% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -23.60% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -2.78% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.25% | -3.30% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.02% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDG и COWG
American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что FDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDG | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 6.12% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 14.51% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 18.31% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 19.40% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 19.40% | +5.62% |
Сравнение комиссий FDG и COWG
FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDG и COWG
FDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.36% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FDG and COWG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDG has higher volatility (8.41%) compared to COWG (6.12%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs COWG's -23.60%.
On 3-year performance, FDG leads with 26.01% vs 21.89% for COWG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDG has performed better with a 26.01% return vs 21.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.
COWG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FDG.
They also come from different issuers: American Century and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.49% for COWG.
FDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDG и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор