PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDG с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDG с AOTG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century, while AOTG is a Technology Equities fund actively managed by AOT. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDG returned 23.75%/yr vs 23.17%/yr for AOTG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDG charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности FDG и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDG показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у AOTG с доходностью 10.18%.

FDG

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
1.87%
С начала года
2.86%
1 год
17.31%
3 года*
23.75%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—

AOTG

1 день
-3.26%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
10.76%
С начала года
10.18%
1 год
21.05%
3 года*
23.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDG и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.86%22.13%45.89%37.22%-3.20%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		10.18%25.26%32.20%54.58%-11.14%

Correlation

The correlation between FDG and AOTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between FDG and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDG и AOTG

Секторы
FDG
AOTG

Технологии

37.7%
67.4%

Коммуникационные услуги

21.5%
15.0%

Потребительский циклический сектор

17.1%
7.0%

Здравоохранение

13.2%
0.2%

Промышленность

5.2%
0.6%

Финансовые услуги

4.7%
9.7%

Энергетика

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FDG
37.7%
AOTG
67.4%

Коммуникационные услуги

FDG
21.5%
AOTG
15.0%

Потребительский циклический сектор

FDG
17.1%
AOTG
7.0%

Здравоохранение

FDG
13.2%
AOTG
0.2%

Промышленность

FDG
5.2%
AOTG
0.6%

Финансовые услуги

FDG
4.7%
AOTG
9.7%

Энергетика

FDG
0.6%
AOTG

-

Коммунальные услуги

FDG
0.1%
AOTG

-

Сырьевые материалы

FDG

-

AOTG

-

Потребительский защитный сектор

FDG

-

AOTG

-

Недвижимость

FDG

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Focused Dynamic Growth ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с HACKAOTG с BUL

Доходность на риск

FDG vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDG c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.80

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.20

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

2.58

+0.95

FDG vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDG на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOTG равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDG и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDG и AOTG

Максимальная просадка FDG за все время составила -43.69%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDG и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-31.63%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-22.85%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-27.41%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-7.80%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-7.82%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

8.18%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDG и AOTG

Текущая волатильность для American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) составляет 6.88%, в то время как у AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что FDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.68%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

22.30%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

26.59%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

29.56%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

29.56%

-4.60%

Сравнение комиссий FDG и AOTG

FDG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDG и AOTG

Ни FDG, ни AOTG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDG and AOTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (9.68%) compared to FDG (6.88%). In terms of maximum drawdown, FDG dropped -43.69% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, FDG leads with 23.75% vs 23.17% for AOTG. On fees, FDG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDG has been the lower-risk option at 6.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDG has performed better with a 23.75% return vs 23.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

FDG and AOTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FDG is categorized as Global Equities, while AOTG is Technology Equities. They also come from different issuers: American Century and AOT. Their fees differ too: 0.45% for FDG and 0.75% for AOTG.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDG и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор