Сравнение FDFZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDFZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A | -4.06% | 22.79% | 13.32% | 18.90% | -18.36% | 15.78% | 17.02% | 8.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFZX показывает доходность -4.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
FDFZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.38%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFZX и VOO
FDFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDFZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDFZX
VOO
Сравнение FDFZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.50 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.53 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 7.29 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDFZX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFZX и VOO
Дивидендная доходность FDFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFZX Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A | 4.90% | 4.70% | 1.77% | 1.76% | 8.58% | 6.54% | 2.56% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDFZX и VOO
Максимальная просадка FDFZX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.35% | -33.99% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.98% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -24.52% | -2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -6.29% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -3.72% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFZX и VOO
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FDFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.29% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.44% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 18.10% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.82% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.99% | -0.85% |