PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFZX с FSNKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFZX с FSNKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDFZX (Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A) and FSNKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDFZX returned 9.56%/yr vs 3.75%/yr for FSNKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDFZX charges 1.00%/yr vs 0.44%/yr for FSNKX.

Доходность

Сравнение доходности FDFZX и FSNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFZX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у FSNKX с доходностью 5.34%.

FDFZX

1 день
0.50%
1 месяц
4.78%
С начала года
12.52%
6 месяцев
14.19%
1 год
28.27%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

FSNKX

1 день
0.26%
1 месяц
1.83%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.70%
1 год
12.71%
3 года*
9.12%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFZX и FSNKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDFZX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A		12.52%22.79%13.32%18.90%-18.36%15.78%17.02%8.53%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		5.34%11.42%5.33%9.94%-13.18%5.67%11.22%4.78%

Correlation

The correlation between FDFZX and FSNKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between FDFZX and FSNKX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A

Fidelity Freedom 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с FDFZX:
FDFZX с VOOFDFZX с FXAIXFDFZX с FSELXFDFZX с FCNTXFDFZX с FZROXFDFZX с FBGRXFDFZX с SSFNX
Часто сравнивают с FSNKX:
FSNKX с PLJIXFSNKX с PLTQXFSNKX с FHBZXFSNKX с ARFVXFSNKX с FRKMXFSNKX с FRIMXFSNKX с FCNTX

Доходность на риск

FDFZX vs. FSNKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFZX
Ранг доходности на риск FDFZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFZX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFZX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFZX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSNKX
Ранг доходности на риск FSNKX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNKX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNKX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNKX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFZX c FSNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFZXFSNKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.58

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.77

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.22

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

14.11

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFZX vs. FSNKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFZX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSNKX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFZX и FSNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFZXFSNKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.84

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FDFZX и FSNKX

Максимальная просадка FDFZX за все время составила -31.35%, что больше максимальной просадки FSNKX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFZX и FSNKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFZXFSNKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.35%

-18.31%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-4.00%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-5.76%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.48%

-18.31%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.61%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.91%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFZX и FSNKX

Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A (FDFZX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K (FSNKX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FDFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFZXFSNKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.00%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

4.20%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

5.01%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

6.40%

+8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

6.44%

+10.69%

Сравнение комиссий FDFZX и FSNKX

FDFZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSNKX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFZX и FSNKX

Дивидендная доходность FDFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FSNKX в 4.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDFZX
Fidelity Advisor Freedom 2065 Fund Class A		5.70%4.70%1.77%1.76%8.58%6.54%2.56%1.63%0.00%0.00%
FSNKX
Fidelity Freedom 2010 Fund Class K		4.68%4.99%3.05%2.83%7.28%9.36%6.05%5.83%7.26%3.53%

Часто задаваемые вопросы

FDFZX and FSNKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDFZX has higher volatility (4.29%) compared to FSNKX (2.00%). In terms of maximum drawdown, FDFZX dropped -31.35% vs FSNKX's -18.31%.

FSNKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFZX и FSNKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор