PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDFPX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDFPXQQQ
Дох-ть с нач. г.18.28%25.94%
Дох-ть за 1 год30.30%38.64%
Дох-ть за 3 года4.61%9.61%
Дох-ть за 5 лет11.03%21.45%
Коэф-т Шарпа2.682.22
Коэф-т Сортино3.722.91
Коэф-т Омега1.491.40
Коэф-т Кальмара2.392.86
Коэф-т Мартина17.3810.42
Индекс Язвы1.75%3.72%
Дневная вол-ть11.37%17.47%
Макс. просадка-31.22%-82.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FDFPX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFPX и QQQ

С начала года, FDFPX показывает доходность 18.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.58%
16.52%
FDFPX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFPX и QQQ

FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии FDFPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDFPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDFPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDFPX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDFPX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDFPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDFPX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDFPX, с текущим значением в 17.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.38
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа FDFPX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FDFPX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
2.22
FDFPX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFPX и QQQ

Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund
1.63%1.90%2.55%2.52%1.55%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FDFPX и QQQ

Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FDFPX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDFPX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) составляет 3.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
5.18%
FDFPX
QQQ