Сравнение FDFPX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
FDFPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FDFPX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDFPX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | -0.59% | 22.81% | 17.81% | 20.93% | -18.57% | 16.84% | 17.54% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FDFPX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.
FDFPX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFPX и PADLX
FDFPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDFPX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
FDFPX
PADLX
Сравнение FDFPX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDFPX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.23 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.78 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDFPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDFPX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFPX и PADLX
Дивидендная доходность FDFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFPX Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 2.89% | 2.87% | 6.56% | 2.22% | 5.41% | 8.52% | 5.38% | 3.19% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDFPX и PADLX
Максимальная просадка FDFPX за все время составила -31.22%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFPX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDFPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -18.87% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -4.65% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -18.87% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.93% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.95% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.06% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFPX и PADLX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FDFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDFPX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 2.05% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 3.27% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 5.82% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 6.63% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 7.56% | +9.68% |