Сравнение FDFF с PIT
FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDFF returned 10.23%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности FDFF и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
FDFF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -10.47%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDFF и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | -7.76% | -2.75% | 27.86% | 16.58% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | 4.31% |
Correlation
The correlation between FDFF and PIT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between FDFF and PIT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFF vs. PIT — Ранг доходности на риск
FDFF
PIT
Сравнение FDFF c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFF | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.62 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.88 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFF и PIT
Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFF | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.06% | -15.19% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -15.19% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.06% | -15.19% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -15.19% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -4.08% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 3.66% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFF и PIT
Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FDFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFF | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.72% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 19.40% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 21.66% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.50% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.50% | +1.50% |
Сравнение комиссий FDFF и PIT
FDFF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFF и PIT
Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 1.07% | 0.86% | 0.70% | 0.27% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
FDFF and PIT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFF has higher volatility (5.51%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 10.23% for FDFF. On fees, FDFF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDFF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.07% for FDFF.
FDFF is categorized as Financials Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFF и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор