PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFF с HSBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDFF с HSBH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds. FDFF is actively managed, while HSBH is passively managed. Over the past year, FDFF returned -10.47% vs 71.13% for HSBH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FDFF charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.

Доходность

Сравнение доходности FDFF и HSBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDFF показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 26.93%.

FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSBH

1 день
-0.47%
1 месяц
5.69%
С начала года
26.93%
6 месяцев
26.23%
1 год
71.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDFF и HSBH

2026 (YTD)2025
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.76%5.48%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		26.93%39.95%

Correlation

The correlation between FDFF and HSBH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов FDFF и HSBH

Секторы
FDFF
HSBH

Финансовые услуги

75.4%
97.4%

Технологии

18.8%

-

Промышленность

4.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FDFF
75.4%
HSBH
97.4%

Технологии

FDFF
18.8%
HSBH

-

Промышленность

FDFF
4.2%
HSBH

-

Недвижимость

FDFF
0.8%
HSBH

-

Потребительский циклический сектор

FDFF
0.8%
HSBH

-

Сырьевые материалы

FDFF

-

HSBH

-

Коммуникационные услуги

FDFF

-

HSBH

-

Потребительский защитный сектор

FDFF

-

HSBH

-

Энергетика

FDFF

-

HSBH

-

Здравоохранение

FDFF

-

HSBH

-

Коммунальные услуги

FDFF

-

HSBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Finance ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FDIFFDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIME
Часто сравнивают с HSBH:
HSBH с GSKHHSBH с BIZDHSBH с IXGHSBH с GSIBHSBH с STHHHSBH с GABFHSBH с PBEU

Доходность на риск

FDFF vs. HSBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина
HSBH
Ранг доходности на риск HSBH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFF c HSBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDFFHSBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
3.02

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.80

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

4.83

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

17.50

-18.42

FDFF vs. HSBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFF на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа HSBH равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFF и HSBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDFF и HSBH

Максимальная просадка FDFF за все время составила -23.06%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFF и HSBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDFFHSBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.06%

-14.81%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.31%

-14.81%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.23%

-0.47%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.33%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

4.08%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFF и HSBH

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) составляет 5.51%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что FDFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDFFHSBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

8.22%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

19.28%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

23.64%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

22.88%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

22.88%

-3.88%

Сравнение комиссий FDFF и HSBH

FDFF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFF и HSBH

Дивидендная доходность FDFF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности HSBH в 2.34%

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%
HSBH
HSBC Holdings plc ADRhedged ETF		2.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDFF and HSBH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSBH has higher volatility (8.22%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDFF dropped -23.06% vs HSBH's -14.81%.

On 1-year performance, HSBH leads with 71.13% vs -10.47% for FDFF. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 71.13% return vs -10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for FDFF.

HSBH has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.07% for FDFF.

They also come from different issuers: Fidelity and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for FDFF and 0.19% for HSBH.

HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDFF и HSBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор