PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-13.98%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FDETX и FZROX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDETX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.98

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.51

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

7.28

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.98

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Корреляция

Корреляция между FDETX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FZROX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FZROX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-34.96%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.44%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-25.12%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.16%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-5.61%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FZROX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.73% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.52%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.81%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

18.68%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

17.45%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

20.28%

-1.43%