PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDETX с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDETX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FDETX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDETX returned 16.23%/yr vs 13.30%/yr for FZROX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDETX charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности FDETX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

FDETX

1 день
-0.26%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.88%
1 год
31.27%
3 года*
25.92%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.85%

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDETX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.88%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-13.98%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Correlation

The correlation between FDETX and FZROX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.92

The correlation between FDETX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с VGRO.TOFDETX с VOOVFDETX с QQQFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

FDETX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.47

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.36

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.39

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

15.66

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FDETX и FZROX

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDETXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-34.96%

-31.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.89%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-19.38%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-25.12%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-5.51%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и FZROX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 2.91% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDETXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.22%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

12.22%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.44%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.13%

-1.29%

Сравнение комиссий FDETX и FZROX

FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и FZROX

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности FZROX в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		9.41%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FDETX and FZROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZROX has higher volatility (2.99%) compared to FDETX (2.91%). In terms of maximum drawdown, FDETX dropped -66.86% vs FZROX's -34.96%.

FDETX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDETX и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор