PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDETX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDETX с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDETX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDETX и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.95%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDETX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

FDETX

1 день
3.24%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
3.03%
1 год
27.50%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.97%
10 лет*
15.03%

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий FDETX и BOTZ

FDETX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

FDETX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDETX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDETXBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.69

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.19

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.03

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

3.71

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDETX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDETX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDETX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDETXBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.69

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.01

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.25

Корреляция

Корреляция между FDETX и BOTZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDETX и BOTZ

Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.55%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDETX и BOTZ

Максимальная просадка FDETX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDETXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-55.54%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-19.34%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-55.54%

+33.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-14.52%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-18.56%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.37%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDETX и BOTZ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) составляет 5.73%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FDETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDETXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.79%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

17.74%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

27.79%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

26.52%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

25.68%

-6.83%