PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDESX с TILIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDESX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDESX returned 16.24%/yr vs 18.64%/yr for TILIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDESX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 16.24% против 18.64% соответственно.

FDESX

1 день
0.48%
1 месяц
6.03%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.67%
3 года*
23.67%
5 лет*
14.03%
10 лет*
16.24%

TILIX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.30%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.00%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDESX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		14.72%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		8.58%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between FDESX and TILIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.94

The correlation between FDESX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с SPHQFDESX с IJRFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с IWV
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

FDESX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.84

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.50

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.75

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

5.84

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.84

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FDESX и TILIX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDESXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-50.54%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-16.24%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-23.33%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-32.68%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-32.68%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-7.73%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.84%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и TILIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDESXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.32%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

11.60%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.42%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

21.47%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.09%

-1.53%

Сравнение комиссий FDESX и TILIX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и TILIX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности TILIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		5.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.06%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FDESX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDESX has higher volatility (4.24%) compared to TILIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FDESX dropped -65.36% vs TILIX's -50.54%.

FDESX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDESX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор