Сравнение FDESX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O	-2.35%	14.07%	28.08%	28.34%	-19.86%	28.26%	27.46%	28.23%	-14.17%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FDESX

1 день: 3.51%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: 0.11%

1 год: 19.24%

3 года*: 19.69%

5 лет*: 11.52%

10 лет*: 14.83%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDESX:

FDESX с FZACX FDESX с JPGSX FDESX с IJR FDESX с SPHQ FDESX с FLCSX FDESX с FXAIX FDESX с FDFIX

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий FDESX и FZILX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDESX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDESX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDESX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDESX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	1.74	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	2.32	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.35	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.62	2.44	-0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.12	9.45	-2.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDESX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	1.74	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.51	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.49	-0.02

Корреляция

Корреляция между FDESX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FZILX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDESX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O	6.74%	6.58%	13.97%	3.55%	9.06%	16.87%	5.28%	3.23%	13.54%	7.61%	1.67%	8.53%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FZILX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDESX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.36%	-34.37%	-30.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.56%	-11.24%	-1.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.06%	-29.87%	+2.81%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.39%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.82%	-8.57%	+1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.09%	-6.80%	-7.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.86%	2.90%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 6.65%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDESX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.65%	7.90%	-1.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.65%	11.25%	+0.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.43%	16.44%	+2.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.69%	15.33%	+4.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.53%	17.30%	+2.23%

Сравнение FDESX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FZILX

Сравнение доходности по годам FDESX и FZILX

Доходность по периодам

FDESX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDESX и FZILX

Доходность на риск

FDESX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

FDESX

FZILX

Сравнение FDESX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDESX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)