PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с FSPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-5.66%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 14.44% против 8.65% соответственно.

FDESX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.22%
1 год
15.78%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.44%

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FDESX и FSPSX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FDESX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

5.93

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.11

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между FDESX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FSPSX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FSPSX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.98%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FSPSX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-33.69%

-31.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.39%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-29.41%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-33.69%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-10.86%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.59%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.96%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FSPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FDESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.04%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

10.63%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.79%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

15.77%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.47%

+3.03%