PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDESX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-5.66%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FDESX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.44% против 13.23% соответственно.

FDESX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.22%
1 год
15.78%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.44%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FDESX и FSKAX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FDESX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

5.05

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между FDESX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и FSKAX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.98%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и FSKAX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-35.01%

-30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.42%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-25.39%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-35.01%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-8.92%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-4.05%

-10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.57%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и FSKAX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.42%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.40%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.50%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.38%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.42%

+1.08%