PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-2.35%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%28.23%-5.62%17.76%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FDESX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.83% против 16.72% соответственно.

FDESX

1 день
3.51%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.24%
3 года*
19.69%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.83%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FDESX и EFCNX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

FDESX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.43

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

3.41

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.87

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

3.10

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.43

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDESX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и EFCNX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.74%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и EFCNX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-38.34%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-14.32%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-38.34%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

-38.34%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

0.00%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-8.74%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

7.45%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и EFCNX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

0.00%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

5.20%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.14%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

23.15%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

22.85%

-3.32%