PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDESX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDESX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FDESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 июл. 1970 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FDESX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDESX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		-5.66%14.07%28.08%28.34%-19.86%28.26%27.46%8.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDESX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FDESX

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.22%
1 год
15.78%
3 года*
18.32%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.44%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FDESX:
FDESX с FZACXFDESX с JPGSXFDESX с IJRFDESX с SPHQFDESX с FLCSXFDESX с FXAIXFDESX с FDFIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FDESX и BBLIX

FDESX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O

Доходность на риск

FDESX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDESX
Ранг доходности на риск FDESX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDESX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDESX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDESX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDESX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDESX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDESXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.94

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

3.81

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDESX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDESX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDESX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDESXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между FDESX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDESX и BBLIX

Дивидендная доходность FDESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDESX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O		6.98%6.58%13.97%3.55%9.06%16.87%5.28%3.23%13.54%7.61%1.67%8.53%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDESX и BBLIX

Максимальная просадка FDESX за все время составила -65.36%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDESX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDESXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.36%

-33.49%

-31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.22%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-28.06%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-1.80%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.48%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.62%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDESX и BBLIX

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class O (FDESX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FDESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDESXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

1.57%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

6.08%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

16.12%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

16.08%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.80%

+0.70%