Сравнение FDEQX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEQX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | -5.82% | 16.43% | 25.01% | 34.07% | -28.06% | 27.62% | 29.80% | 31.95% | -10.37% | 20.15% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.77% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции FDEQX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.57% против 15.33% соответственно.
FDEQX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.57%
MRFOX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и MRFOX
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
FDEQX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
FDEQX
MRFOX
Сравнение FDEQX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEQX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.33 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.57 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.58 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 1.47 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.33 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FDEQX и MRFOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и MRFOX
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 8.56% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и MRFOX
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -29.10% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -7.03% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -12.98% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -29.10% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -5.12% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -2.37% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.79% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и MRFOX
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEQX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 2.95% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 7.08% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 11.79% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 12.04% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.29% | +5.65% |