Сравнение FDEGX с VLEQX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.30%/yr vs 3.60%/yr for VLEQX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у VLEQX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.30% против 3.60% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 12.30%
VLEQX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам FDEGX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 11.92% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
VLEQX Villere Equity Fund | 4.34% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between FDEGX and VLEQX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between FDEGX and VLEQX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
FDEGX
VLEQX
Сравнение FDEGX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и VLEQX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и VLEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -35.60% | -50.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -8.09% | -12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -19.24% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -33.46% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -35.60% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -15.72% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.83% | -12.45% | -24.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 2.97% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и VLEQX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 2.17% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | 7.80% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 11.30% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 19.15% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 19.20% | +2.84% |
Сравнение комиссий FDEGX и VLEQX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и VLEQX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.51% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and VLEQX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.03%) compared to VLEQX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs VLEQX's -35.60%.
VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор