PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.08% соответственно.

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий FDEGX и TAAGX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

FDEGX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

2.01

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.66

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

4.06

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

17.43

-16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.01

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между FDEGX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и TAAGX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и TAAGX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEGXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-62.13%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-12.13%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-34.47%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-34.47%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-5.56%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-18.82%

-18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

2.83%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и TAAGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 8.96%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEGXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.62%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.80%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

24.69%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

22.94%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.02%

-0.12%