PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с FSKAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 14.71%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.71% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

FSKAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.61%
С начала года
11.80%
1 год
22.51%
3 года*
20.10%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.80%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between FDEGX and FSKAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.90

The correlation between FDEGX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

FDEGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.79

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.45

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.59

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

11.30

-11.36

FDEGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FSKAX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-35.01%

-50.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-8.92%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-19.43%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-25.39%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-35.01%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-0.25%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-4.00%

-32.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.04%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FSKAX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.58%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

10.22%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

12.93%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

17.52%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.44%

+3.71%

Сравнение комиссий FDEGX и FSKAX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FSKAX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and FSKAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FSKAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор