PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с FPADX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FPADX is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 8.92%/yr for FPADX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 20.83%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 11.62% против 8.92% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

FPADX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
14.24%
С начала года
20.83%
1 год
37.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		20.83%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Correlation

The correlation between FDEGX and FPADX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.61

The correlation between FDEGX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FXAIXFPADX с FSGGXFPADX с FEM

Доходность на риск

FDEGX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.75

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.26

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.86

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.95

-10.01

FDEGX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FPADX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-39.16%

-46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-13.28%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-16.09%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-34.53%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-39.16%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.08%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-13.19%

-23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

3.81%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FPADX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.85%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

9.92%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

19.96%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

21.74%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

17.99%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

18.13%

+4.02%

Сравнение комиссий FDEGX и FPADX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FPADX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.95%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and FPADX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPADX has higher volatility (9.92%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FPADX's -39.16%.

FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор