PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с FCAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEGX с FCAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX).

FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FCAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEGX и FCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		-0.87%10.88%20.21%18.72%-25.57%10.19%36.01%35.97%-4.85%28.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FCAGX с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям FCAGX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.00% соответственно.

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%

FCAGX

1 день
4.98%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.10%
1 год
23.76%
3 года*
13.57%
5 лет*
3.87%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с FCAGX:
FCAGX с SCHBFCAGX с TQSIXFCAGX с FSCDXFCAGX с CSMCXFCAGX с FCDAXFCAGX с SPYFCAGX с VFV.TO

Сравнение комиссий FDEGX и FCAGX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FCAGX в 1.29%.

FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Доходность на риск

FDEGX vs. FCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FCAGX
Ранг доходности на риск FCAGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEGXFCAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.95

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.45

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.68

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

6.23

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEGX vs. FCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FCAGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEGXFCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.95

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDEGX и FCAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FCAGX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FCAGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A		7.01%6.94%1.20%0.00%0.00%20.36%8.58%5.58%14.80%7.05%0.79%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FCAGX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FCAGX в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FCAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEGXFCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-61.19%

-24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-13.76%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-39.13%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-39.13%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-8.87%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.96%

-11.56%

-25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

3.70%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FCAGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 8.96%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class A (FCAGX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEGXFCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

9.90%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.76%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

24.94%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

23.42%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

22.74%

-0.84%