Сравнение FDEGX с CMGIX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.69%/yr vs 12.94%/yr for CMGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for CMGIX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и CMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у CMGIX с доходностью 9.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEGX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции CMGIX немного впереди с 12.94%.
FDEGX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 12.69%
CMGIX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам FDEGX и CMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 12.10% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 9.96% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | 2.88% | 34.59% |
Correlation
The correlation between FDEGX and CMGIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г. | 0.94 |
The correlation between FDEGX and CMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск
FDEGX
CMGIX
Сравнение FDEGX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | CMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 1.84 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и CMGIX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -73.85% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -14.90% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -29.77% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -45.96% | +9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -45.96% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -6.76% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.77% | -28.62% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 4.81% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и CMGIX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) имеют волатильность 7.83% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.10% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 18.04% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 22.06% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 25.23% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 23.51% | -1.39% |
Сравнение комиссий FDEGX и CMGIX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CMGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и CMGIX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 19.28% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDEGX and CMGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CMGIX has higher volatility (8.10%) compared to FDEGX (7.83%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs CMGIX's -73.85%.
CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и CMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор