PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с CHCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с CHCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and CHCLX (AB Discovery Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 12.87%/yr for CHCLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.91%/yr for CHCLX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и CHCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у CHCLX с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции FDEGX уступали акциям CHCLX по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.87% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

CHCLX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
4.12%
С начала года
12.26%
1 год
21.29%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.03%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и CHCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.26%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%

Correlation

The correlation between FDEGX and CHCLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1990 г.

0.88

The correlation between FDEGX and CHCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

AB Discovery Growth Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с ACGYXCHCLX с QUASXCHCLX с BQMGXCHCLX с ALTFX

Доходность на риск

FDEGX vs. CHCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c CHCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и AB Discovery Growth Fund (CHCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXCHCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.92

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
1.37

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.17

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.41

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

5.03

-5.09

FDEGX vs. CHCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CHCLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и CHCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и CHCLX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки CHCLX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и CHCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXCHCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-63.85%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-15.70%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-30.36%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-44.63%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-44.63%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.72%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-14.15%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

4.39%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и CHCLX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) составляет 6.85%, в то время как у AB Discovery Growth Fund (CHCLX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXCHCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.53%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

19.58%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

24.15%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

26.03%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

25.04%

-2.89%

Сравнение комиссий FDEGX и CHCLX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CHCLX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и CHCLX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		10.33%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDEGX and CHCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CHCLX has higher volatility (7.53%) compared to FDEGX (6.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs CHCLX's -63.85%.

CHCLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и CHCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор