Сравнение FDEEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEEX или VTI.
Основные характеристики
| FDEEX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.74% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 30.35% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.20% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.34% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.63 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.54% | 12.68% |
| Макс. просадка | -35.11% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и VTI
С начала года, FDEEX показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.34% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и VTI
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и VTI
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 1.06% | 1.25% | 2.11% | 2.24% | 1.01% | 1.48% | 1.58% | 1.10% | 1.38% | 3.59% | 6.52% | 5.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и VTI
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.