Сравнение FDEEX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEEX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | -0.48% | 23.74% | 14.02% | 20.55% | -19.19% | 16.57% | 18.26% | 25.35% | -8.92% | 22.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEEX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.10% против 13.69% соответственно.
FDEEX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 11.10%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и VTI
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FDEEX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDEEX
VTI
Сравнение FDEEX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEEX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.52 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 7.30 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и VTI
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 3.89% | 3.87% | 1.73% | 1.91% | 10.33% | 11.20% | 4.20% | 6.23% | 6.68% | 3.59% | 3.52% | 4.99% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и VTI
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -55.45% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.30% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.36% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.00% | -35.00% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -5.54% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.08% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и VTI
Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEEX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.48% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 9.75% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.02% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.41% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.29% | -2.98% |