PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEEX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEEX и VFFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.01%
4.83%
FDEEX
VFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEEX:

1.25

VFFVX:

1.46

Коэф-т Сортино

FDEEX:

1.76

VFFVX:

2.02

Коэф-т Омега

FDEEX:

1.23

VFFVX:

1.27

Коэф-т Кальмара

FDEEX:

0.83

VFFVX:

2.29

Коэф-т Мартина

FDEEX:

7.72

VFFVX:

9.25

Индекс Язвы

FDEEX:

1.89%

VFFVX:

1.75%

Дневная вол-ть

FDEEX:

11.63%

VFFVX:

11.15%

Макс. просадка

FDEEX:

-35.11%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

FDEEX:

-4.62%

VFFVX:

-3.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEEX показывает доходность 13.71%, а VFFVX немного выше – 14.35%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 4.94% против 8.68% соответственно.


FDEEX

С начала года

13.71%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

3.01%

1 год

15.95%

5 лет

4.29%

10 лет

4.94%

VFFVX

С начала года

14.35%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

4.70%

1 год

15.39%

5 лет

9.12%

10 лет

8.68%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEEX и VFFVX

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.


FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
График комиссии FDEEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEEX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEEX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.251.38
Коэффициент Сортино FDEEX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.761.93
Коэффициент Омега FDEEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.231.25
Коэффициент Кальмара FDEEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.832.17
Коэффициент Мартина FDEEX, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.728.71
FDEEX
VFFVX

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25
1.38
FDEEX
VFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и VFFVX

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VFFVX в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
1.10%1.25%2.11%2.24%1.01%1.48%1.58%1.10%1.38%3.59%6.52%5.45%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
1.91%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и VFFVX

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -35.11%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.62%
-3.74%
FDEEX
VFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и VFFVX

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.28%
3.07%
FDEEX
VFFVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab