Сравнение FDEEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEEX или VOO.
Основные характеристики
| FDEEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.74% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 30.35% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.87% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.34% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.63 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.54% | 12.34% |
| Макс. просадка | -35.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDEEX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEEX и VOO
С начала года, FDEEX показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.34% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEEX и VOO
FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEEX и VOO
Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEEX Fidelity Freedom 2055 Fund | 1.06% | 1.25% | 2.11% | 2.24% | 1.01% | 1.48% | 1.58% | 1.10% | 1.38% | 3.59% | 6.52% | 5.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDEEX и VOO
Максимальная просадка FDEEX за все время составила -35.11%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEEX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.