PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEEX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.23%
9.97%
FDEEX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEEX:

1.39

VOO:

2.22

Коэф-т Сортино

FDEEX:

1.94

VOO:

2.95

Коэф-т Омега

FDEEX:

1.25

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

FDEEX:

0.91

VOO:

3.27

Коэф-т Мартина

FDEEX:

8.35

VOO:

14.57

Индекс Язвы

FDEEX:

1.91%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

FDEEX:

11.56%

VOO:

12.47%

Макс. просадка

FDEEX:

-35.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDEEX:

-3.50%

VOO:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.92%. За последние 10 лет акции FDEEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.02% против 13.12% соответственно.


FDEEX

С начала года

15.05%

1 месяц

-1.15%

6 месяцев

4.49%

1 год

15.91%

5 лет

4.49%

10 лет

5.02%

VOO

С начала года

26.92%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

10.43%

1 год

27.36%

5 лет

14.95%

10 лет

13.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEEX и VOO

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
График комиссии FDEEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEEX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.392.22
Коэффициент Сортино FDEEX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.942.95
Коэффициент Омега FDEEX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.42
Коэффициент Кальмара FDEEX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.913.27
Коэффициент Мартина FDEEX, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.3514.57
FDEEX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
2.22
FDEEX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и VOO

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
1.09%1.25%2.11%2.24%1.01%1.48%1.58%1.10%1.38%3.59%6.52%5.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и VOO

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -35.11%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.50%
-1.77%
FDEEX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FDEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.37%
3.78%
FDEEX
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab