PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEEX с FDEWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEEX и FDEWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDEEX с FDEWX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX).

FDEEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEEX или FDEWX.

Доходность

Сравнение доходности FDEEX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEEX:

0.63

FDEWX:

0.70

Коэф-т Сортино

FDEEX:

0.90

FDEWX:

0.97

Коэф-т Омега

FDEEX:

1.12

FDEWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDEEX:

0.61

FDEWX:

0.66

Коэф-т Мартина

FDEEX:

2.59

FDEWX:

2.91

Индекс Язвы

FDEEX:

3.62%

FDEWX:

3.34%

Дневная вол-ть

FDEEX:

16.66%

FDEWX:

15.75%

Макс. просадка

FDEEX:

-31.00%

FDEWX:

-30.69%

Текущая просадка

FDEEX:

-1.33%

FDEWX:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, FDEEX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEEX имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции FDEWX немного отстают с 8.65%.

FDEEX

С начала года

5.36%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

3.04%

1 год

9.49%

3 года

12.12%

5 лет

13.03%

10 лет

8.84%

FDEWX

С начала года

4.26%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

2.42%

1 год

10.28%

3 года

11.60%

5 лет

11.89%

10 лет

8.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Сравнение комиссий FDEEX и FDEWX

FDEEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.

FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEEX и FDEWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEEX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEEX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEEX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEEX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEEX и FDEWX

Дивидендная доходность FDEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FDEWX в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEEX
Fidelity Freedom 2055 Fund		3.86%1.73%1.91%11.37%11.20%4.20%6.23%6.68%3.59%3.52%4.99%4.94%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.95%1.98%1.92%2.00%1.89%1.87%10.83%2.39%1.93%2.42%2.31%1.89%

Просадки

Сравнение просадок FDEEX и FDEWX

Максимальная просадка FDEEX за все время составила -31.00%, примерно равная максимальной просадке FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEEX и FDEWX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDEEX и FDEWX

Fidelity Freedom 2055 Fund (FDEEX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) имеют волатильность 3.00% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...