PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEC с ZJAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, FDEC returned 20.01% vs 7.49% for ZJAN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for ZJAN.

Доходность

Сравнение доходности FDEC и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью 2.27%.

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
-0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.87%
1 год
7.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEC и ZJAN

2026 (YTD)2025
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.89%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		2.27%6.79%

Correlation

The correlation between FDEC and ZJAN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.88

The correlation between FDEC and ZJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZOCTZJAN с ZDEKZJAN с XBJAZJAN с PNOVZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с SMAX

Доходность на риск

FDEC vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECZJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.70

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
5.70

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.83

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

5.52

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

28.73

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJAN равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.70

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

2.18

-1.14

Просадки

Сравнение просадок FDEC и ZJAN

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и ZJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDECZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-3.20%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-1.36%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.05%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.35%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.26%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDECZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.39%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

1.45%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

2.04%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

2.97%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

2.97%

+8.04%

Сравнение комиссий FDEC и ZJAN

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и ZJAN

Ни FDEC, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FDEC and ZJAN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to ZJAN (0.39%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs ZJAN's -3.20%.

On 1-year performance, FDEC leads with 20.01% vs 7.49% for ZJAN. On fees, ZJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZJAN has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDEC has performed better with a 20.01% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.

FDEC and ZJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.79% for ZJAN.

ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEC и ZJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор