PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

FDEC и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и ZJAN

2026 (YTD)2025
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.29%14.89%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

FDEC

1 день
0.59%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.36%
1 год
14.92%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZDEKZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с AIOOZJAN с ZOCT

Сравнение комиссий FDEC и ZJAN

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZJAN в 0.79%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

FDEC vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.27

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.34

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.72

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

18.13

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.27

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.69

-0.79

Корреляция

Корреляция между FDEC и ZJAN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и ZJAN

Ни FDEC, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и ZJAN

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-3.20%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-1.87%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.82%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.39%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.38%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и ZJAN

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.90%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

1.59%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

3.01%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

3.11%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

3.11%

+8.01%