PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с KSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

FDEC и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и KSEP

2026 (YTD)20252024
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%3.40%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.13%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.13%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

KSEP

1 день
2.01%
1 месяц
-2.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с BUFDKSEP с ZMAY

Сравнение комиссий FDEC и KSEP

FDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KSEP в 0.79%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

FDEC vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.71

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.76

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.12

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDEC и KSEP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и KSEP

Ни FDEC, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и KSEP

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-14.92%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.33%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.84%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.69%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.80%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и KSEP

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) составляет 3.74%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.07%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

7.37%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.15%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

12.09%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

12.09%

-0.97%