PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEC с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

FDEC и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEC и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEC и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%9.15%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с DNOVFDEC с AIOOFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий FDEC и IAPR

И FDEC, и IAPR имеют комиссию равную 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

FDEC vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.80

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.62

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.33

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

15.34

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.80

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.54

+0.35

Корреляция

Корреляция между FDEC и IAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и IAPR

Ни FDEC, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FDEC и IAPR

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDECIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-17.73%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.08%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

0.00%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.99%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.92%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и IAPR

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDECIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.78%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

3.92%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

8.38%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.20%

8.70%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

8.70%

+2.42%