PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FLGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 11.36%/yr vs 6.42%/yr for FLGR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.59%.

FDD

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.41%
1 год
30.12%
3 года*
26.20%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.75%

FLGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.54%
1 год
2.77%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		10.10%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%1.51%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.59%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between FDD and FLGR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between FDD and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и FLGR

Секторы
FDD
FLGR

Финансовые услуги

52.0%
20.5%

Промышленность

13.3%
29.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.7%

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.4%

Недвижимость

3.3%
1.2%

Сырьевые материалы

3.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.1%
6.4%

Здравоохранение

-

5.6%

Технологии

-

16.1%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
FLGR
20.5%

Промышленность

FDD
13.3%
FLGR
29.9%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FLGR
8.7%

Энергетика

FDD
10.4%
FLGR

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FLGR
4.5%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
FLGR
1.4%

Недвижимость

FDD
3.3%
FLGR
1.2%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
FLGR
5.6%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FLGR
6.4%

Здравоохранение

FDD

-

FLGR
5.6%

Технологии

FDD

-

FLGR
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

FDD vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.16

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.34

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.19

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

0.54

+10.09

FDD vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и FLGR

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-46.21%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.44%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-15.53%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-42.69%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.20%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.37%

-12.32%

-23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.15%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FLGR

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 5.51% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.27%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.55%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

17.49%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

20.32%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.41%

-1.55%

Сравнение комиссий FDD и FLGR

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FLGR

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.59%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FLGR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.51%) compared to FLGR (5.27%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FDD leads with 11.36% vs 6.42% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 11.36% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.33% for FLGR.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.09% for FLGR.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор