PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FLGB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDD returned 12.51%/yr vs 12.25%/yr for FLGB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDD charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.72%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 8.56%.

FDD

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
12.11%
С начала года
13.72%
1 год
31.52%
3 года*
24.87%
5 лет*
12.51%
10 лет*
10.58%

FLGB

1 день
0.14%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
5.77%
С начала года
8.56%
1 год
21.73%
3 года*
17.77%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.72%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%1.51%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		8.56%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between FDD and FLGB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between FDD and FLGB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и FLGB

Секторы
FDD
FLGB

Финансовые услуги

52.0%
27.5%

Промышленность

13.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.1%

Энергетика

10.4%
9.5%

Коммунальные услуги

6.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
14.2%

Недвижимость

3.3%
0.9%

Сырьевые материалы

3.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Здравоохранение

-

13.4%

Технологии

-

0.6%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
FLGB
27.5%

Промышленность

FDD
13.3%
FLGB
13.4%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FLGB
5.1%

Энергетика

FDD
10.4%
FLGB
9.5%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FLGB
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
FLGB
14.2%

Недвижимость

FDD
3.3%
FLGB
0.9%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
FLGB
8.1%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FLGB
2.4%

Здравоохранение

FDD

-

FLGB
13.4%

Технологии

FDD

-

FLGB
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с EUFNFLGB с VFIAXFLGB с HEDJ

Доходность на риск

FDD vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.50

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.17

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.13

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.81

7.12

+3.70

FDD vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FLGB равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и FLGB

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-42.61%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.26%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-13.13%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-25.90%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.59%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-6.64%

-28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FLGB

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) имеют волатильность 3.78% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.82%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.62%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.56%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

16.61%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

18.91%

+0.84%

Сравнение комиссий FDD и FLGB

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FLGB

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FLGB в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.24%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		2.92%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FLGB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGB has higher volatility (3.82%) compared to FDD (3.78%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, FDD leads with 12.51% vs 12.25% for FLGB. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDD has performed better with a 12.51% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 2.92% for FLGB.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.09% for FLGB.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор