PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FKU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с FKU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU).

FDD и FKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и FKU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		1.02%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FKU с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции FKU по среднегодовой доходности: 9.55% против 6.93% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

FKU

1 день
1.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.02%
6 месяцев
6.60%
1 год
31.63%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с GLDFKU с OPPEFKU с NORWFKU с FSZFKU с EUSC

Сравнение комиссий FDD и FKU

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FKU в 0.80%.

FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDD vs. FKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.65

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.27

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.25

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

8.93

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKU равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.65

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.32

-0.23

Корреляция

Корреляция между FDD и FKU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FKU

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FKU в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.85%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Просадки

Сравнение просадок FDD и FKU

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FKU в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FKU.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDFKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-54.39%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-14.25%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-41.84%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-54.39%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.34%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-10.87%

-24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.59%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FKU

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDFKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.81%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.74%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

19.21%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

22.70%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

24.36%

-4.26%