PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с FKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с FKU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while FKU tracks the NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.46%/yr vs 8.79%/yr for FKU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FKU.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у FKU с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции FKU по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.79% соответственно.

FDD

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
12.31%
С начала года
13.60%
1 год
31.13%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.46%

FKU

1 день
0.10%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
6.70%
С начала года
9.15%
1 год
22.69%
3 года*
21.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и FKU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.60%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		9.15%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%

Correlation

The correlation between FDD and FKU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.71

The correlation between FDD and FKU shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и FKU

Секторы
FDD
FKU

Финансовые услуги

52.0%
28.7%

Промышленность

13.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.6%

Энергетика

10.4%
3.6%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.4%

Недвижимость

3.3%
4.0%

Сырьевые материалы

3.1%
18.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
7.0%

Здравоохранение

-

5.3%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FDD
52.0%
FKU
28.7%

Промышленность

FDD
13.3%
FKU
11.7%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
FKU
12.6%

Энергетика

FDD
10.4%
FKU
3.6%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
FKU
2.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
FKU
6.4%

Недвижимость

FDD
3.3%
FKU
4.0%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
FKU
18.3%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
FKU
7.0%

Здравоохранение

FDD

-

FKU
5.3%

Технологии

FDD

-

FKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с FSZFKU с OPPEFKU с FLEH

Доходность на риск

FDD vs. FKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDFKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.29

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.88

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.60

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

5.08

+5.60

FDD vs. FKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FKU равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и FKU

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FKU в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDFKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-54.39%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-14.25%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-14.25%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-41.54%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-54.39%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.05%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-10.75%

-24.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.48%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FKU

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 3.79%, в то время как у First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDFKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.33%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

17.70%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

22.88%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

23.21%

-3.46%

Сравнение комиссий FDD и FKU

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FKU в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FKU

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FKU в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.24%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		3.74%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%

Часто задаваемые вопросы

FDD and FKU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (4.07%) compared to FDD (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs FKU's -54.39%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.46% vs 8.79% for FKU. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.46% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FKU.

FDD has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 3.74% for FKU.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while FKU tracks NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.80% for FKU.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и FKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор