PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с ENOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 9.96%/yr vs 9.41%/yr for ENOR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности FDD и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 28.21%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 9.96% против 9.41% соответственно.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between FDD and ENOR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.68

The correlation between FDD and ENOR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и ENOR

Секторы
FDD
ENOR

Финансовые услуги

52.2%
22.4%

Промышленность

12.5%
13.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.2%

Энергетика

10.8%
29.2%

Коммунальные услуги

6.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.7%
12.4%

Недвижимость

3.5%
0.4%

Сырьевые материалы

2.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.8%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

4.1%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
ENOR
22.4%

Промышленность

FDD
12.5%
ENOR
13.9%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
ENOR
0.2%

Энергетика

FDD
10.8%
ENOR
29.2%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
ENOR
0.7%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
ENOR
12.4%

Недвижимость

FDD
3.5%
ENOR
0.4%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
ENOR
10.8%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
ENOR
5.8%

Здравоохранение

FDD

-

ENOR

-

Технологии

FDD

-

ENOR
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

FDD vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.15

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.04

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.16

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

11.78

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.25

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FDD и ENOR

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-55.35%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.01%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-15.84%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-32.65%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-54.21%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.15%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-16.58%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.18%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и ENOR

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеют волатильность 5.22% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

13.62%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.43%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

22.18%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

24.02%

-3.86%

Сравнение комиссий FDD и ENOR

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и ENOR

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ENOR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and ENOR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.22%) compared to ENOR (5.14%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, FDD leads with 9.96% vs 9.41% for ENOR. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 9.96% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.31% for ENOR.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.53% for ENOR.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор