Сравнение FDCF с GXPC
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) are both Communications Equities funds. FDCF is actively managed, while GXPC is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for GXPC.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и GXPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у GXPC с доходностью 3.57%.
FDCF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 4.35%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPC
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.49%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDCF и GXPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 4.56% | 7.31% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.57% | 19.31% |
Correlation
The correlation between FDCF and GXPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. GXPC — Ранг доходности на риск
FDCF
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FDCF c GXPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCF | GXPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCF и GXPC
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки GXPC в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и GXPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -16.59% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.34% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.67% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и GXPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | GXPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 21.03% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.03% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 21.03% | -0.31% |
Сравнение комиссий FDCF и GXPC
FDCF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GXPC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и GXPC
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GXPC в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.07% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.31% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and GXPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.
GXPC has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.07% for FDCF.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.15% for GXPC.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и GXPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор