Сравнение FDCF с FFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX).
FDCF и FFGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FFGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCF и FFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | -9.91% | 27.42% | -1.63% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 2.18% | 27.85% | -2.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у FFGX с доходностью 2.18%.
FDCF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCF и FFGX
FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFGX в 0.55%.
Доходность на риск
FDCF vs. FFGX — Ранг доходности на риск
FDCF
FFGX
Сравнение FDCF c FFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | FFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.69 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.77 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 6.87 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.17 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDCF и FFGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FFGX
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FFGX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.04% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.57% | 1.62% | 0.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FFGX
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки FFGX в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCF | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -14.79% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -12.86% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.97% | -7.63% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -2.11% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.32% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FFGX
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 8.06%, в то время как у Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCF | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.51% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | 13.48% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 19.37% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 18.37% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 18.37% | +2.38% |