Сравнение FDCF с FFGX
FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 25.28% for FFGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for FFGX.
Доходность
Сравнение доходности FDCF и FFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у FFGX с доходностью 14.06%.
FDCF
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDCF и FFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 5.62% | 27.42% | -1.63% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 14.06% | 27.85% | -2.87% |
Correlation
The correlation between FDCF and FFGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between FDCF and FFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCF vs. FFGX — Ранг доходности на риск
FDCF
FFGX
Сравнение FDCF c FFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCF | FFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.97 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.79 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCF | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FDCF и FFGX
Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки FFGX в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCF | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.53% | -14.79% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -12.86% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.92% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -2.11% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 3.25% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCF и FFGX
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCF | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.77% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 15.62% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 17.76% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 19.06% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 19.06% | +1.52% |
Сравнение комиссий FDCF и FFGX
FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCF и FFGX
Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FFGX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.40% | 1.62% | 0.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDCF and FFGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGX has higher volatility (6.77%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FFGX's -14.79%.
On 1-year performance, FFGX leads with 25.28% vs 23.52% for FDCF. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 25.28% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
FFGX has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.03% for FDCF.
FDCF is categorized as Communications Equities, while FFGX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.55% for FFGX.
FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCF и FFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор