PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с FFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с FFGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDCF returned 11.61% vs 22.46% for FFGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for FFGX.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у FFGX с доходностью 12.93%.

FDCF

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.37%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.01%
1 год
11.61%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFGX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.58%
С начала года
12.93%
6 месяцев
12.80%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и FFGX

2026 (YTD)20252024
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.34%27.42%-1.40%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		12.93%27.85%-9.98%

Correlation

The correlation between FDCF and FFGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

0.70

The correlation between FDCF and FFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDTXFDCF с FDIFFDCF с DXJ
Часто сравнивают с FFGX:
FFGX с FFEMFFGX с FFDIFFGX с SCHGFFGX с VYMIFFGX с VOOFFGX с SCHFFFGX с IDVO

Доходность на риск

FDCF vs. FFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c FFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCFFFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.70

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.75

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

6.78

-4.86

FDCF vs. FFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FFGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FFGX

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что больше максимальной просадки FFGX в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-14.95%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-12.86%

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-4.03%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.88%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

3.32%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FFGX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 7.32%, в то время как у Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.61%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

17.42%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

19.28%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

20.61%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

20.61%

+0.11%

Сравнение комиссий FDCF и FFGX

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FFGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FFGX

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FFGX в 1.54%

ПозицияTTM202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.07%0.09%0.25%0.19%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF		1.54%1.62%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and FFGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFGX has higher volatility (8.61%) compared to FDCF (7.32%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FFGX's -14.95%.

On 1-year performance, FFGX leads with 22.46% vs 11.61% for FDCF. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFGX has performed better with a 22.46% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.

FFGX has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.07% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while FFGX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.55% for FFGX.

FFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и FFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор