Сравнение FDCAX с CASH
FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.46%/yr vs 17.45%/yr for CASH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и CASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 16.46% против 17.45% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 16.46%
CASH
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 15.67%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам FDCAX и CASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 13.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
CASH Meta Financial Group, Inc. | 15.67% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
Correlation
The correlation between FDCAX and CASH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between FDCAX and CASH shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCAX vs. CASH — Ранг доходности на риск
FDCAX
CASH
Сравнение FDCAX c CASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCAX | CASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.48 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 0.95 | +10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и CASH
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и CASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCAX | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -83.66% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -22.21% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.68% | -25.20% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -50.84% | +21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -64.90% | +31.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -17.86% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -22.88% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 11.12% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и CASH
Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 6.35%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCAX | CASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.63% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 22.75% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 28.84% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 33.64% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 41.31% | -20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и CASH
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности CASH в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 7.00% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
Часто задаваемые вопросы
FDCAX and CASH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (7.63%) compared to FDCAX (6.35%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs CASH's -83.66%.
FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCAX и CASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор