PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDAT с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDAT и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 6.38%.


FDAT

1 день
0.01%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
3.57%
С начала года
6.04%
1 год
12.28%
3 года*
8.78%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
8.96%

UPAR

1 день
0.66%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
0.04%
С начала года
6.38%
1 год
17.46%
3 года*
9.86%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$15.46K$13.20K$16.67K
$431.18K$223.34K$272.99K

Сравнение доходности по годам FDAT и UPAR


2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF
6.04%7.50%9.90%5.90%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
6.38%23.87%-2.26%-1.22%

Correlation

The correlation between FDAT and UPAR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

0.56

The correlation between FDAT and UPAR shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tactical Advantage ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Доходность на риск

FDAT vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 4444
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDAT c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDATUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.57

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

3.80

+1.87

FDAT vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDAT и UPAR

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и UPAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDATUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-39.54%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-11.13%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-16.04%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.14%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-21.87%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.60%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и UPAR

Текущая волатильность для Tactical Advantage ETF (FDAT) составляет 2.22%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDATUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.94%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

12.04%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

14.46%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

17.98%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

17.98%

-8.46%

Сравнение комиссий FDAT и UPAR

FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и UPAR

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности UPAR в 3.32%


ПозицияTTM2025202420232022
FDAT
Tactical Advantage ETF
5.79%4.77%8.99%1.58%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
3.32%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы


FDAT and UPAR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (3.94%) compared to FDAT (2.22%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs UPAR's -39.54%.

On 3-year performance, UPAR leads with 9.86% vs 8.78% for FDAT. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FDAT has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 9.86% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.

FDAT has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.32% for UPAR.

Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.65% for UPAR.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAT и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор