Сравнение FDAT с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Advantage ETF (FDAT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
FDAT и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FDAT и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDAT и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 0.92% | 7.50% | 9.90% | 6.14% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | -1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FDAT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.
FDAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDAT и UPAR
FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
FDAT vs. UPAR — Ранг доходности на риск
FDAT
UPAR
Сравнение FDAT c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDAT | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.82 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.01 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 7.18 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDAT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.08 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между FDAT и UPAR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAT и UPAR
Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности UPAR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.77% | 4.77% | 8.99% | 1.58% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDAT и UPAR
Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDAT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -39.00% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -11.21% | +5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -8.18% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -22.49% | +20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.13% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAT и UPAR
Текущая волатильность для Tactical Advantage ETF (FDAT) составляет 2.12%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDAT | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 7.00% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.58% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 15.86% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 18.17% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 18.17% | -8.67% |