PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDAT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Advantage ETF (FDAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDAT - это активно управляемый фонд от Tactical Funds. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FDAT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDAT и SPY

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		0.92%7.50%9.90%6.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

FDAT

1 день
0.41%
1 месяц
-4.19%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.87%
1 год
8.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с SPMOFDAT с MKAMFDAT с HIDEFDAT с NTSEFDAT с EAOMFDAT с EAORFDAT с ASET
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FDAT и SPY

FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDAT
Tactical Advantage ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FDAT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.93

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.30

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.56

+0.32

Корреляция

Корреляция между FDAT и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и SPY

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.77%4.77%8.99%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDAT и SPY

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDATSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-55.19%

+46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-12.05%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-6.24%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-9.09%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и SPY

Текущая волатильность для Tactical Advantage ETF (FDAT) составляет 2.12%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDATSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.31%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.47%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

19.05%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

17.06%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

17.92%

-8.42%