PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAT с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDAT (Tactical Advantage ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDAT is a Diversified Portfolio fund actively managed by Tactical Funds, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDAT is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, FDAT returned 9.02%/yr vs 22.35%/yr for SPY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FDAT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FDAT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
11.57%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAT и SPY

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		3.20%7.50%9.90%6.14%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%16.71%

Correlation

The correlation between FDAT and SPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.79

The correlation between FDAT and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDAT и SPY

Секторы
FDAT
SPY

Финансовые услуги

22.5%
11.8%

Промышленность

21.8%
7.8%

Технологии

14.9%
35.9%

Сырьевые материалы

9.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.3%

Энергетика

7.8%
3.6%

Недвижимость

5.4%
1.9%

Здравоохранение

3.2%
8.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
11.3%

Финансовые услуги

FDAT
22.5%
SPY
11.8%

Промышленность

FDAT
21.8%
SPY
7.8%

Технологии

FDAT
14.9%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

FDAT
9.2%
SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

FDAT
8.4%
SPY
10.3%

Энергетика

FDAT
7.8%
SPY
3.6%

Недвижимость

FDAT
5.4%
SPY
1.9%

Здравоохранение

FDAT
3.2%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

FDAT
2.8%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

FDAT
2.2%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

FDAT
1.7%
SPY
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с MKAMFDAT с SPMOFDAT с ASETFDAT с EAORFDAT с EAOMFDAT с NTSEFDAT с HIDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FDAT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.38

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.24

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.16

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

14.72

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.38

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FDAT и SPY

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDATSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-55.19%

+46.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-8.88%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-18.76%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.70%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-9.05%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.91%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и SPY

Tactical Advantage ETF (FDAT) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDATSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.84%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.90%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

11.83%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

17.05%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

17.94%

-8.47%

Сравнение комиссий FDAT и SPY

FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и SPY

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.64%4.77%8.99%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FDAT and SPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDAT has higher volatility (3.31%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 9.02% for FDAT. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.

FDAT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.98% for SPY.

FDAT is categorized as Diversified Portfolio, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Tactical Funds and State Street. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAT и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор