Сравнение FDAT с EAOM
FDAT (Tactical Advantage ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FDAT is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 3 years, FDAT returned 8.78%/yr vs 10.41%/yr for EAOM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.
Доходность
Сравнение доходности FDAT и EAOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDAT показывает доходность 6.04%, а EAOM немного ниже – 5.95%.
FDAT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.96%
EAOM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.37K | $91.04K | $54.92K | |
| $15.46K | $13.20K | $16.67K |
Сравнение доходности по годам FDAT и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDAT Tactical Advantage ETF | 6.04% | 7.50% | 9.90% | 5.90% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 5.95% | 12.90% | 7.29% | 6.58% |
Correlation
The correlation between FDAT and EAOM is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between FDAT and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDAT vs. EAOM — Ранг доходности на риск
FDAT
EAOM
Сравнение FDAT c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDAT | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.28 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.54 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDAT и EAOM
Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и EAOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDAT | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.20% | -20.73% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -5.17% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -7.06% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.85% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.23% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDAT и EAOM
Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) имеют волатильность 2.22% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDAT | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.15% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 5.95% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 7.00% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 8.18% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 7.92% | +1.60% |
Сравнение комиссий FDAT и EAOM
FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDAT и EAOM
Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности EAOM в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.84% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% |
FDAT Tactical Advantage ETF | 5.79% | 4.77% | 8.99% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDAT and EAOM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDAT has higher volatility (2.22%) compared to EAOM (2.15%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs EAOM's -20.73%.
On 3-year performance, EAOM leads with 10.41% vs 8.78% for FDAT. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EAOM has performed better with a 10.41% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.
FDAT has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.84% for EAOM.
They also come from different issuers: Tidal and iShares. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.18% for EAOM.
EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDAT и EAOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор