PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAT с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAT с AOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDAT (Tactical Advantage ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FDAT is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 3 years, FDAT returned 9.02%/yr vs 17.52%/yr for AOA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDAT charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности FDAT и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAT показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 9.93%.

FDAT

1 день
-0.27%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
11.57%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
-0.50%
1 месяц
4.14%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.64%
1 год
24.29%
3 года*
17.52%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAT и AOA

2026 (YTD)202520242023
FDAT
Tactical Advantage ETF		3.20%7.50%9.90%6.14%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		9.93%19.59%13.55%10.40%

Correlation

The correlation between FDAT and AOA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

0.81

The correlation between FDAT and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDAT и AOA

Секторы
FDAT
AOA

Финансовые услуги

22.5%
16.1%

Промышленность

21.8%
12.0%

Технологии

14.9%
27.4%

Сырьевые материалы

9.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.5%

Энергетика

7.8%
4.3%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Здравоохранение

3.2%
8.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.3%

Финансовые услуги

FDAT
22.5%
AOA
16.1%

Промышленность

FDAT
21.8%
AOA
12.0%

Технологии

FDAT
14.9%
AOA
27.4%

Сырьевые материалы

FDAT
9.2%
AOA
4.2%

Потребительский циклический сектор

FDAT
8.4%
AOA
9.5%

Энергетика

FDAT
7.8%
AOA
4.3%

Недвижимость

FDAT
5.4%
AOA
2.4%

Здравоохранение

FDAT
3.2%
AOA
8.0%

Коммунальные услуги

FDAT
2.8%
AOA
2.7%

Потребительский защитный сектор

FDAT
2.2%
AOA
5.0%

Коммуникационные услуги

FDAT
1.7%
AOA
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Advantage ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с FDAT:
FDAT с MKAMFDAT с SPMOFDAT с SPYFDAT с ASETFDAT с EAORFDAT с NTSEFDAT с EAOM
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

FDAT vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAT
Ранг доходности на риск FDAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAT c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDATAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.30

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.23

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.98

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.59

13.20

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAT vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAT и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDATAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.30

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.69

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FDAT и AOA

Максимальная просадка FDAT за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAT и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDATAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-28.38%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-8.20%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-12.94%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.50%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.05%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.84%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAT и AOA

Tactical Advantage ETF (FDAT) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 3.31% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDATAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.51%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

10.63%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

12.98%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

13.55%

-4.08%

Сравнение комиссий FDAT и AOA

FDAT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAT и AOA

Дивидендная доходность FDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
FDAT
Tactical Advantage ETF		5.64%4.77%8.99%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDAT and AOA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDAT has higher volatility (3.31%) compared to AOA (3.25%). In terms of maximum drawdown, FDAT dropped -8.20% vs AOA's -28.38%.

On 3-year performance, AOA leads with 17.52% vs 9.02% for FDAT. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AOA has performed better with a 17.52% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for FDAT.

FDAT has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 2.04% for AOA.

They also come from different issuers: Tactical Funds and iShares. Their fees differ too: 0.74% for FDAT and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAT и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор