PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDAAX с FKUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDAAX с FKUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDAAX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund) and FKUTX (Franklin Utilities Fund) are both mutual funds - FDAAX is a Bank Loan fund managed by Franklin Templeton, while FKUTX is a Utilities Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FDAAX returned 4.44%/yr vs 9.51%/yr for FKUTX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FDAAX charges 0.67%/yr vs 0.72%/yr for FKUTX.

Доходность

Сравнение доходности FDAAX и FKUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDAAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции FDAAX уступали акциям FKUTX по среднегодовой доходности: 4.44% против 9.51% соответственно.

FDAAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.62%
3 года*
7.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
4.44%

FKUTX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.87%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.75%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDAAX и FKUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		1.17%4.68%8.52%14.35%-1.37%8.55%-3.71%3.30%0.95%2.44%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		5.84%14.59%27.18%-4.91%1.67%18.00%-1.87%27.28%2.54%9.58%

Correlation

The correlation between FDAAX and FKUTX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2001 г.

0.09

The correlation between FDAAX and FKUTX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund

Franklin Utilities Fund

Часто сравнивают с FDAAX:
FDAAX с FFRIXFDAAX с VONEFDAAX с FFHCXFDAAX с FFRHXFDAAX с VNLAFDAAX с VTEBFDAAX с SPHY
Часто сравнивают с FKUTX:
FKUTX с VUIAXFKUTX с APGAXFKUTX с CZAFKUTX с BACAXFKUTX с GBABFKUTX с GLIFXFKUTX с YAFFX

Доходность на риск

FDAAX vs. FKUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDAAX
Ранг доходности на риск FDAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDAAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDAAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDAAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDAAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FKUTX
Ранг доходности на риск FKUTX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKUTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKUTX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKUTX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKUTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDAAX c FKUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDAAXFKUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.94

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.33

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.61

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

4.16

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDAAX vs. FKUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDAAX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FKUTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDAAX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDAAXFKUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.63

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.51

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.61

+0.63

Просадки

Сравнение просадок FDAAX и FKUTX

Максимальная просадка FDAAX за все время составила -25.74%, что меньше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDAAX и FKUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDAAXFKUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.74%

-43.59%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-8.10%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.70%

-16.35%

+13.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.22%

-22.53%

+16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-36.56%

+18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.46%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-7.00%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.13%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FDAAX и FKUTX

Текущая волатильность для Franklin Floating Rate Daily Access Fund (FDAAX) составляет 0.85%, в то время как у Franklin Utilities Fund (FKUTX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FDAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDAAXFKUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

5.30%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

11.31%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

13.92%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

16.91%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

18.83%

-14.98%

Сравнение комиссий FDAAX и FKUTX

FDAAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDAAX и FKUTX

Дивидендная доходность FDAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что сопоставимо с доходностью FKUTX в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDAAX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund		7.86%8.00%9.42%7.64%5.84%3.73%5.07%5.62%5.18%3.79%4.57%4.71%
FKUTX
Franklin Utilities Fund		7.79%7.70%8.66%6.47%3.73%4.96%9.88%4.29%5.83%3.55%2.76%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FDAAX and FKUTX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKUTX has higher volatility (5.30%) compared to FDAAX (0.85%). In terms of maximum drawdown, FDAAX dropped -25.74% vs FKUTX's -43.59%.

FDAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDAAX и FKUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор