PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCYIX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCYIX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FCYIX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1999 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCYIX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCYIX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		0.00%20.95%23.32%23.21%-10.47%16.94%11.91%28.02%-15.34%19.87%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FCYIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.00% против 13.56% соответственно.

FCYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
23.24%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.80%
10 лет*
12.00%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Industrials Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FCYIX:
FCYIX с FXAIXFCYIX с FSPGXFCYIX с FCNTXFCYIX с NOIEXFCYIX с FMDGXFCYIX с SPYFCYIX с FZROX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FCYIX и FSKAX

FCYIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FCYIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCYIX
Ранг доходности на риск FCYIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCYIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCYIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCYIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCYIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCYIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCYIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCYIXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.98

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.49

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

7.20

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCYIX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCYIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCYIX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCYIXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.98

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между FCYIX и FSKAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCYIX и FSKAX

Дивидендная доходность FCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCYIX
Fidelity Select Industrials Portfolio		2.26%2.26%4.30%5.86%3.94%27.55%2.89%4.16%9.54%5.06%4.32%6.61%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FCYIX и FSKAX

Максимальная просадка FCYIX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCYIX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCYIXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-35.01%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.42%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.27%

-25.39%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-35.01%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-6.20%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-4.05%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.60%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCYIX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Industrials Portfolio (FCYIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCYIXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.52%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

9.85%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

18.69%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.42%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

18.44%

+2.42%