PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCX с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCX с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) are both stocks. FCX operates in Copper (Basic Materials), while U-U.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, FCX returned 21.38%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCX и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCX торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

FCX

1 день
3.12%
1 месяц
1.86%
С начала года
35.32%
6 месяцев
45.06%
1 год
68.06%
3 года*
21.38%
5 лет*
12.26%
10 лет*
22.12%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCX и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		35.32%35.41%-9.41%13.69%-7.91%18.83%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between FCX and U-U.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freeport-McMoRan Inc.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с FCX:
FCX с SCCOFCX с BHPFCX с TECK-B.TOFCX с MPFCX с CCJFCX с HBMFCX с CSX
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

FCX vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCX
Ранг доходности на риск FCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCX c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCXU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.16

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.48

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.23

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

0.46

+6.39

FCX vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCX и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCX и U-U.TO

Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCXU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-51.83%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.90%

-25.40%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.34%

-51.83%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-29.49%

+24.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-24.20%

-15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.97%

12.69%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCX и U-U.TO

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCXU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.98%

6.16%

+11.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.53%

25.78%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.88%

35.47%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

42.18%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.65%

42.18%

+6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCX и U-U.TO

Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		0.88%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCX и U-U.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Sprott Physical Uranium Trust Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B5.50B6.00B6.50B7.00B7.50B20222023202420252026
6.23B
(FCX) Общая выручка
(U-U.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FCX значения в USD, U-U.TO значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

FCX and U-U.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCX и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор